「海外勢がコールを大口買い」 海外ヘッジファンドから株価指数先物に買いが入ったとの事。
２万2000円のコール（買う権利）が商いを伴って上昇しています。
アメリカ株のリバウンド、円安進行をきっかけにして、先高感を演出するために先物よりもコール買いを入れたそうです。
通常日経225先物に買いを入れるのが普通の相場ですが、現在はＳＱまであと7日間。
時間的価値の減少から弱含みを狙っていたオプション参加者のカウンターとして先物買いよりもコール買いを入れたと弊社では予測。
オプションではＳＱが近づけば近づくほど、コールが安くなる。だからｃａｌｌは売り
市場の不安心理にはロボットが明確な反対トレードを行います。投資家がナーバスになっている 事は最近の往復相場でも見て取れます。
それが今日。日経225先物よりも日経225オプションのコールを使った理由だと思います。
かなりコールの売りが溜まっていた（市場参加者が弱気になっていたから）
現在200-300枚の買いがはいったコールオプションのチャートを記録しておく。
オプションのチャートを見ると現状4/2日につけた135円を更新していない。
4/2日につけた135円を更新すると、更にコールを使ったヘッジ買い並びに２２５先物のヘッジロングが入ってきそうだ。
そんなナーバスになった市場心理を使ったトレードを暁投資顧問では提案している。
暁投資顧問 ＯＰ100コースでは大衆心理がかなり弱気に傾いていると判断。
4/3日に 大衆心理を利用した先物のサインを発令。21300円で先物買いをアドバイス致しました。
また，ＯＰ100コースカレンダースプレッドでも、以下のポジションをクローズ。
+１１万円の利益となりました。
3/28 スタート
4月限
20000円プット売り1枚160円
22000円コール売り2枚46円
22500円コール買い1枚15円
5月限
20000円プット買い1枚325円
19000円プット売り2枚165円
3/29日にポジション入れ替え、22000円コール売りをロスカット。22500円コール買い返済。
反対に250円上の権利行使価格22250円を売り直しました。
以下が履歴です。
22000円コール売り2枚46円→70円
22500円コール買い1枚15円→20円
22250円コール売り2枚39円
先ほど返済したオプションのカレンダースプレッドと言われる
当月限を売り、翌月限を買う手法。
4/5
4月限
20000円プット売り1枚160円→14円
22250円コール売り2枚39円→46円
5月限
20000円プット買い1枚325円→130円
19000円プット売り2枚165円→55円
+111.000円
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